Введение в управление рисками

По словам Ван Тарпа, управление капиталом является частью инвестиционной системы, которая определяет, сколько мы должны тратить на каждую инвестицию в зависимости от размера активов.

  • Почему управление рисками является важной частью торговли
  • Какие элементы составляют успешную торговую стратегию
  • Каково отношение риска к прибыли и почему оно может поддержать вашу стратегию

Управление рисками является одним из ключевых компонентов долгосрочного успеха на финансовых рынках. Это также один из самых упущенных и недооцененных аспектов торговли. Почему управление рисками так важно. И как применять их на ежедневной основе?

Вы можете стать самым талантливым трейдером с «ощущением рынка» и врожденной способностью точно оценивать инвестиционные возможности, но без правильного управления рисками неправильный ход может привести к потере всего капитала. Даже лучшие трейдеры не справились с инвестициями. Вы должны помнить, что позиции с потерями являются неотъемлемой частью торговли. По этой причине управление рисками так важно для долгосрочного успеха.

Принципы управления рисками легко понять, даже для начинающих. Реальная задача состоит в том, чтобы внедрить их на практике, потому что эмоции часто захватывают. Вы не можете удивиться, мы наконец поговорим об инвестировании реальных средств.

Прежде чем вы узнаете конкретные методы управления рисками, обратите внимание на важность управления капиталом в успешной торговой стратегии.

Элементы эффективной торговой стратегии

Успешная стратегия состоит из трех важных элементов:

  • Торговая система с жесткими рамками: последовательное соблюдение правил, вытекающих из охваченной стратегии, таких как конкретные точки входа и выхода или торговля в соответствии с направлением тренда. Возможно, вы используете обычные скользящие средние, чтобы сначала найти новую тенденцию, и стохастический осциллятор, чтобы посмотреть, пришло ли время, чтобы открыть новую позицию. Вы также можете использовать индикатор относительной силы (RSI) для дополнительного подтверждения силы тренда. Независимо от используемого индикатора, ваша торговая стратегия должна соответствовать вашему отношению и эмоциям. В конце концов, вы будете использовать его, и ваши средства будут задействованы в отдельных транзакциях.
  • Контролируйте эмоции:  если вы проверили свою стратегию как на демонстрации, так и на реальной учетной записи, вы, вероятно, заметили разницу в результатах и ​​эмоциях, которые сопровождают вас. Причиной могут быть реальные деньги, которые влияют на эмоции в гораздо большей степени. Чувства, такие как страх, желание разбогатеть или волнение, могут привести к неудаче вашего плана, что приведет к неблагоприятным результатам. Основной принцип и в то же время хорошая практика заключается в поддержании выгодных позиций, не опасаясь возможных потерь. С другой стороны, необходимо избавиться от убыточных позиций, не дожидаясь отражения, которое может не произойти. Сохранение эмоций в чеке и соблюдение фиксированного торгового плана, безусловно, облегчат его.
  • Управление капиталом является одним из ключевых элементов вашей стратегии. Он позволяет указать размер позиции, плечо и уровни ордеров Stop Loss и Take Profit. Эффективное управление капиталом является неотъемлемой частью долгосрочной торговли. Это помогает вам максимизировать прибыль, минимизируя потери. Это также предотвращает слишком большой риск.

Как вы заметили, правильное использование вышеуказанных элементов будет играть важную роль в процессе увеличения прибыли и минимизации потерь. Если ваша стратегия основана только на некоторых из этих столпов, рано или поздно будет потеря, которую можно было бы избежать.

Какие элементы составляют эффективное управление капиталом? Посмотрите на некоторые методы, которые позволят вам контролировать риск:

  • Размер позиции
  • Хеджирование — работа с несколькими параллельными позиции на противоположных рынках (., Например, короткая позиция в AUDUSD и в короткие EURAUD)
  • Торговля в определенное время
  • Уровни ордеров Stop Loss и Take Profit
  • Чувство, когда принять потерю

Смотрите пример, в котором один из этих элементов игнорируются. Допустим, что у вас есть $ 5000 в свой аккаунт и вы продаете EUR / USD с объемом 4,59 Lever Flight 100: 1. Вы не приняли решение использовать стоп лосс. Положение привлечь большую часть своих ресурсов ($ 4,998.51), не выходя из себя комнату для маневра в случае негативных изменений цен. Когда предположения данных об изменении в цене усиления один пип или потеря приведет в размере $ 45,90.

Давайте посмотрим, что может случиться с этой позицией. Под влиянием новых макроэкономических данных евро вырос, а пара EURUSD увеличилась на 50 пунктов. Всего за несколько минут этот шаг приводит к потере 2 245 долларов, что составляет половину вашего капитала. Перед лицом этих изменений вы остаетесь только с половиной своего первоначального депозита. Что это значит? На данный момент у вас есть гораздо меньше денег, которые вы можете потратить на восстановление своей учетной записи. Прежде чем вы решите сделать еще один шаг, например, чтобы избавиться от убыточной позиции, добавьте ордер Stop Loss или уменьшите размер позиции, еще 50 пипсов изменят ваш недостаток. Это означает, что вы потеряете еще 2 245 долларов. Общие потери составляют 4 490 долл. США, что является следствием неблагоприятного движения на рынках.

Эта транзакция прекрасно иллюстрирует ситуацию, когда отсутствие ордера Stop Loss является угрозой для вашей учетной записи.

Управление рисками

Даже лучшие трейдеры терпят убытки на определенном этапе своей карьеры. Это риск, тесно связанный с торговлей. Ключ состоит в том, чтобы ограничить потери до самого низкого приемлемого уровня. Благодаря этому вы сможете оставаться на рынке дольше и, следовательно, увеличивать свой шанс на успех. Одним из способов поддержания надлежащей взаимосвязи между прибылью и убытками является сохранение коэффициента прибыли / риска на уровне 2: 1 или даже 3: 1. В этом случае ожидаемая прибыль будет в два-три раза больше, чем потенциальные потери. Поэтому, даже если у вас есть три транзакции с потерями, вам понадобятся только две выгодные транзакции, чтобы обеспечить сохранение прибыли от потерь. Хотя это не общее правило, оно помогает разрабатывать конкретные методы управления рисками.

Посмотрите пример, показывающий двух трейдеров, каждый из которых начинается с капитала в 10 000 долларов. Они оба стараются сохранить соотношение рисков и выгод на уровне 2: 1, но они используют другой подход к управлению капиталом. Первый трейдер принимает решение по агрессивной стратегии, рискуя 60% своего капитала на каждую транзакцию. Таким образом, он ожидает 120% прибыли. Второй трейдер гораздо более консервативен и только рискует 5% своих средств, ожидая прироста в 10%. Для простоты предположим, что каждый трейдер решает открыть 10 транзакций, и каждая вторая инвестиция является прибыльной.

Эффективность стратегии

Хотя обе стратегии имеют равные шансы на успех, идентичный начальный капитал и одинаковое соотношение прибыли и риска, конечные результаты существенно различаются. По какой причине? Конечно, из-за различного стиля управления рисками. Агрессивный подход первого трейдера привел к потере 47%, а второй трейдер получил почти 25% прибыли и конечный капитал в размере 12 462 долл. США. Теперь вы знаете, как управление рисками может повлиять на ваши результаты.

Ключевой элемент торговли

Как мы доказали, управление рисками является важной частью торговли. Опытный трейдер знает, насколько он может рискнуть. В свою очередь, вы, как новичок, должны делать все, чтобы избежать значительных потерь. Убытки являются неотъемлемой частью торговли и не могут быть полностью устранены. Однако вы можете узнать, как с ними бороться. Управление прибылью — еще один аспект торговли. Эффективный трейдер должен найти правильный баланс, то есть увеличить прибыль при минимизации потерь.

 

Содержание, представленное в этом отчете, предназначено только для информационных и образовательных целей. Все мнения, анализы, оценки и представленные материалы не являются инвестиционной консультативной услугой или общей рекомендацией по смыслу Закона от 29 июля 2005 года о торговле финансовыми инструментами. Следует помнить, что информация и исследования, основанные на исторических данных или результатах, не гарантируют прибыль в будущем.

Предлагаемые заемные производные очень рискованны. Убытки могут превышать маржу.

Автор публикации: X-Trade Brokers Dom Maklerski SA

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *